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于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币197,847,475.03元，属于第二层次的余额为人民币3,982,894.80元，属于第三层次的余额为人民币0.00元（于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币219,914,896.57元，属于第二层次的余额为人民币58,555,033.02元，属于第三层次的余额为人民币3,725,598.72元）。

7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期变动情况如下：

上年度末余额人民币3,725,598.72元，2017年度转入第三层次人民币0.00元，转出第三层次人民币3,725,598.72元，当期计入损益的利得或损失总额人民币0.00元，购买人民币0.00元，出售人民币0.00元，本期末余额人民币0.00元，本期末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失的变动人民币0.00元。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2019年3月26日经本基金的基金管理人批准。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 201,830,369.83 75.83

其中：股票 201,830,369.83 75.83

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 56,737,119.75 21.32

7 其他各项资产 7,611,358.23 2.86

8 合计 266,178,847.81 100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 10,917,621.00 4.20

B 采矿业 4,068,625.00 1.57

C 制造业 113,946,897.36 43.86

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 7,725,584.00 2.97

F 批发和零售业 5,007,935.09 1.93

G 交通运输、仓储和邮政业 43,514,703.50 16.75

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,539,072.00 1.75

J 金融业 5,296,603.80 2.04

K 房地产业 4,652,046.00 1.79

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 883,595.00 0.34

N 水利、环境和公共设施管理业 5,026.08 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,272,661.00 0.49

S 综合 - -

合计 201,830,369.83 77.69

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(％)

1 000063 中兴通讯 738,200 14,461,338.00 5.57

2 600548 深高速 1,488,300 13,364,934.00 5.14

3 603508 思维列控 320,500 12,759,105.00 4.91

4 002124 天邦股份 1,378,670 9,374,956.00 3.61

5 600612 老凤祥 190,000 8,550,000.00 3.29

6 600009 上海机场 162,785 8,262,966.60 3.18

7 600073 上海梅林 1,055,400 7,862,730.00 3.03

8 601333 广深铁路 2,324,300 7,344,788.00 2.83

9 002366 台海核电 739,972 6,940,937.36 2.67

10 601186 中国铁建 575,800 6,258,946.00 2.41

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 601155 新城控股 89,870,237.17 23.66

2 002110 三钢闽光 65,381,791.34 17.21

3 603799 华友钴业 62,121,012.55 16.35

4 600029 南方航空 58,331,127.85 15.36

5 600782 新钢股份 56,999,426.19 15.01

6 000717 韶钢松山 56,188,582.32 14.79

7 002146 荣盛发展 56,173,127.00 14.79

8 000961 中南建设 50,437,366.85 13.28

9 600282 南钢股份 49,034,482.13 12.91

10 600048 保利地产 45,231,698.00 11.91

11 300618 寒锐钴业 42,981,256.80 11.32

12 000932 华菱钢铁 41,590,536.93 10.95

13 600711 盛屯矿业 34,473,760.88 9.08

14 600569 安阳钢铁 34,339,893.15 9.04

15 600519 贵州茅台 34,124,260.67 8.98

16 600760 中航沈飞 33,501,814.38 8.82

17 600196 复星医药 31,780,148.41 8.37

18 600606 绿地控股 30,979,611.00 8.16

19 601111 中国国航 30,850,614.32 8.12

20 600845 宝信软件 28,687,415.51 7.55

21 600702 舍得酒业 28,525,198.40 7.51

22 000066 中国长城 28,172,611.60 7.42

23 601601 中国太保 28,006,139.12 7.37

24 600038 中直股份 27,972,696.11 7.36

25 600340 华夏幸福 27,470,964.24 7.23

26 002195 二三四五 27,254,060.00 7.17

27 000672 上峰水泥 25,133,820.00 6.62

28 000063 中兴通讯 24,803,271.03 6.53

29 600585 海螺水泥 24,312,752.55 6.40

30 300285 国瓷材料 24,118,630.00 6.35

31 002466 天齐锂业 23,937,139.89 6.30

32 000977 浪潮信息 23,787,959.77 6.26

33 600690 青岛海尔 23,502,689.00 6.19

34 603019 中科曙光 23,335,922.00 6.14

35 600596 新安股份 23,273,962.10 6.13

36 300253 卫宁健康 21,894,079.25 5.76

37 002709 天赐材料 21,120,247.36 5.56

38 002236 大华股份 20,157,300.00 5.31

39 002366 台海核电 19,115,428.18 5.03

40 600581 八一钢铁 18,747,236.14 4.94

41 600409 三友化工 18,693,599.88 4.92

42 600416 湘电股份 18,656,974.00 4.91

43 600030 中信证券 18,322,534.30 4.82

44 600392 盛和资源 18,216,489.39 4.80

45 601688 华泰证券 18,090,945.00 4.76

46 600837 海通证券 17,971,614.00 4.73

47 300369 绿盟科技 17,325,946.02 4.56

48 600622 光大嘉宝 17,319,057.76 4.56

49 603986 兆易创新 17,233,095.88 4.54

50 600031 三一重工 16,503,787.94 4.34

51 002065 东华软件 16,222,033.40 4.27

52 000799 酒鬼酒 16,175,555.08 4.26

53 000636 风华高科 16,090,921.80 4.24

54 000807 云铝股份 15,746,876.99 4.15

55 000768 中航飞机 15,467,438.00 4.07

56 002318 久立特材 15,434,866.94 4.06

57 601186 中国铁建 15,305,841.44 4.03

58 000671 阳光城 15,241,083.98 4.01

59 600809 山西汾酒 14,267,458.00 3.76

60 600498 烽火通信 14,252,559.40 3.75

61 000537 广宇发展 14,191,371.96 3.74

62 300498 温氏股份 14,101,836.40 3.71

63 300225 金力泰 13,971,709.00 3.68

64 603369 今世缘 13,945,034.00 3.67

65 002518 科士达 13,938,815.97 3.67

66 002215 诺普信 13,930,468.24 3.67

67 000725 京东方Ａ 13,871,129.00 3.65

68 600801 华新水泥 13,472,468.99 3.55

69 000786 北新建材 13,449,233.56 3.54

70 000683 远兴能源 12,903,781.00 3.40

71 300226 上海钢联 12,643,173.00 3.33

72 600548 深高速 12,483,238.42 3.29

73 300750 宁德时代 12,282,497.86 3.23

74 600115 东方航空 12,127,879.00 3.19

75 603508 思维列控 12,059,973.00 3.17

76 600756 浪潮软件 11,741,599.00 3.09

77 001979 招商蛇口 11,509,469.26 3.03

78 603885 吉祥航空 11,337,543.36 2.98

79 600562 国睿科技 11,326,363.00 2.98

80 300673 佩蒂股份 11,251,969.00 2.96

81 002202 金风科技 11,131,049.74 2.93

82 601328 交通银行 10,800,648.70 2.84

83 002045 国光电器 10,338,402.00 2.72

84 600740 山西焦化 10,299,615.00 2.71

85 601318 中国平安 10,228,147.22 2.69

86 002321 华英农业 9,963,573.00 2.62

87 601888 中国国旅 9,899,718.00 2.61

88 300458 全志科技 9,732,872.48 2.56

89 300241 瑞丰光电 9,704,899.58 2.55

90 600328 兰太实业 9,703,100.00 2.55

91 000877 天山股份 9,696,388.00 2.55

92 002049 紫光国微 9,613,106.00 2.53

93 300502 新易盛 9,560,663.00 2.52

94 000568 泸州老窖 9,383,362.00 2.47

95 601919 中远海控 9,317,984.00 2.45

96 300196 长海股份 9,199,329.00 2.42

97 002157 正邦科技 9,115,032.00 2.40

98 002124 天邦股份 9,086,379.28 2.39

99 600201 生物股份 9,028,845.94 2.38

100 601233 桐昆股份 8,746,264.00 2.30

101 002142 宁波银行 8,704,199.00 2.29

102 601766 中国中车 8,682,430.00 2.29

103 002460 赣锋锂业 8,630,850.76 2.27

104 601166 兴业银行 8,599,604.00 2.26

105 600612 老凤祥 8,442,569.49 2.22

106 002383 合众思壮 8,418,262.70 2.22

107 002468 申通快递 8,394,182.00 2.21

108 600009 上海机场 8,364,635.35 2.20

109 300308 中际旭创 8,303,551.00 2.19

110 300236 上海新阳 8,267,623.68 2.18

111 300170 汉得信息 8,235,650.00 2.17

112 002456 欧菲科技 8,233,702.00 2.17

113 002643 万润股份 7,890,396.67 2.08

114 600729 重庆百货 7,882,718.00 2.08

115 600073 上海梅林 7,850,095.60 2.07

116 000629 攀钢钒钛 7,728,521.50 2.03